こんばんは。
ご利用になられているUmbrellaは、AnyConnectの追加モジュールではなく、"Roaming Client"だと思うのですが相違ないでしょうか?
Umbrellaは定期的なProbe通信を行っており、その結果を基にしてステータスが決定されますが、"unprotected"になるという事は、53/TCP、53/UDP、443/TCP、443/UDPを使ってUmbrella(のDNSサーバ)にアクセスできないのだと思います。
beatがどのようなものかは使ったことがないので分かりませんが、恐らくリモート(VPN)接続をする前は、Umbrellaの状態はProtectedになっているのではないでしょうか。
そして、リモート接続後に"unprotected"になるという事はリモート接続先の環境を経由してUmbrellaにアクセスできないのだと思われますので、リモート接続先がUmbrellaにアクセスできる環境になっているかを確認していただければと思います。
(Proxyサーバ経由でないとインターネットに出れないとか、IPフィルタやURLフィルタでUmbrellaへのアクセスが許可されていない、などが考えられます)
下記サイトにより詳しい情報が載っていますので、是非ご一読下さい。
https://community.cisco.com/t5/%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3-%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/umbrella-roaming-client-%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%...
https://support.umbrella.com/hc/en-us/articles/230901248-Umbrella-Roaming-Client-Unprotected-and-Unencrypted